程式交易技術必修課

PYTHON 程式交易編程技術課程

本課程會帶你以PYTHON編程技術實現程式交易界非常熱門的富途API接駁及數據分析。內容包括富途API接駁、獲取分鐘級及秒級數據、進行數據分析、編寫自訂篩選條件和訊號、運用API落單交易等。

PYTHON 程式交易編程技術課程

由於網絡技術的成熟,越來越多證券商開放交易 API ,讓一般的散戶可以免費獲取比電視、報章、甚至所有免費的股票交易網站都要快的交易數據,令大家可以自動化分析交易數據、做到實時監察股票、期權、期貨的價格變動,即時作出技術分析,當條件乎合你的策略時,可以讓程式通知你。甚至你可以做出自動化模擬交易及自動化真實交易!

本課程將會教大家從 0 開始掌握如何透過 Python 編寫程式去接駁富途 API,進行大量的股票數據擷取及處理,然後一起製作交易訊號策略,讓程式去幫助我們自動監察市場。

PYTHON可以令你自由設計交易策略

PYTHON 相較市面上的現成工具,會有更高的自由度,可以完成複雜度高一點的交易策略的設計,是不會受到任何限制,你是可以實現跨平台、跨資產類別的投資管理,實現更加個性化的需求。

現成軟件,例如MultiCharts、Amibroker、MetaTrader (MT4/5) 等,進行數據分析和交易會有較高的限制,許多功能是固定寫死 (Hard Code),只能在他們提供的規則框架下建立常見的交易策略,所以當你想設計比較複雜的商品/策略時,便會發現對方軟件的規限太多,自由度將受到限制。

PYTHON可以接駁證券商 API

市面上越來越多證券商開放 API  供大家使用,例如富途 OPEN  API、 Interactive Broker 、IG 等,他們均支援高頻率的股票數據擷取以及程式落單的功能,令大家投資更準確及更有效率。

futu api 2

富途 OPEN API 介紹

課程會用到富途API為富途證券開放給大眾使用的實時市場數據 (分鐘級、秒級),當中包括證券類產品(股票、ETFs、窩輪、牛熊、界內證)、期權、期貨、指數、板塊。支援香港、美國、A股市場的實時市場行情數據及交易接口。富途API支援用PYTHON語言進行接駁。

詳情請見富途官方介紹:
https://www.futunn.com/OpenAPI?lang=zh-hk

富途API官方文檔:
https://openapi.futunn.com/futu-api-doc/intro/intro.html#508

PYTHON可以實現模擬交易及真實交易

透過PYTHON去調用富途OPEN API 的交易功能,我們可以輕鬆指定進行模擬交易及真實交易。當你不肯定策略的具體成效時,你可以先使用模擬交易功能,先用虛擬的貨幣去測試交易策略,程式的計算會以當時真實的市場數據去為你做模擬,並會將手續費亦模擬出來,務求你的模日擬交易更能貼近真實!

PYTHON 可以實時分析監察數據

當我們從 API 中實時擷取大量數據後,我們將會運用 PYTHON 的套件,例如 Pandas 、 Numpy、TALIB等,對大量的數據快速進行分析,去計算當時的市況是否乎合我們所設定的策略,然後通知我們或者直接替你執行交易!

PYTHON 可以進行回溯測試(Back Testing)

我們可以從儲存下來的交易數據或者從富途 OPEN API 中調用部分歷使數據進行交易策略的驗證,去自動處理及執行買賣模擬,並計算出最終成效!

PYTHON 是高價值技能

Python 是一個簡單易學的電腦語言,由於他有一個活躍的開源社群,很多底層的基礎建設已經有開發者幫你設計好一系列的功能模組,你只需要運用那些模組工具,即可實現各式各樣的功能,從後端計算、數據庫存取、網絡數據擷取器、開發網站、股票數據分析、機械學習,都難不到它。甚至可以將多個功能結合,例如股票分析+交易訊號 email 通知,能有效的改善你的工作流程! Python 可以運用模組去實現功能,就好比你在 Excel 中可以運用 Excel 設計好的 function 去實現統計運算一樣的方便,比起傳統的程式開發要節省大量的時間及變得簡單超級多!

你可以指示電腦做任何事情,你可以做到「我手寫我心、隨心所欲不求人」,任何你想得出的篩選條件、訊號、交易策略等,都可以不求人自行寫到並進行回測及交易。

除了程式交易外,PYTHON 還能用於其他範疇例如數據採集、數據分析、API接駁、自動化辦公、圖像處理分析、甚至實現虛擬貨幣 (Bitcoin)、區塊鏈應用、人工智能等等,對你的工作和增長見識有莫大幫助!

關於 PYTHON 的實際應用,可參閱我們的文章:傳送門

無需任何經驗,人人都可以學會 PYTHON

你只要肯花大約30小時專心學習,我們會為你打下穏固基礎,學成後你就能自由寫到不同類型的電腦程式。

本課程著重實戰。導師在課堂將會和你手把手從零開始編寫真實完整的富途API程式取實時數據、並進行自動化分析和交易。

** 請注意本課程較為側重PYTHON編程技術方面的操作,課程不會教授股票分析方法理論。本課程較為適合已有自己的分析方法而想用電腦程式實現、或單純想學習運用電腦進行自動化數據分析 (Data analysis) 的學員。

程式交易的優勢

現在由於科技的進步,我們可以經由不同的證券商,以低廉/免費的方式,透過 API 獲取大量高頻的交易數據,令程式交易變得平民化。 程式交易的優勢:

  1. 交給電腦執行交易策略,克服了人性的弱點
  2. 交易策略的成效可以預先通過 Back Test Forward Test 去檢驗,保證策略的成效
  3. 可以即時根據交易的成效去快速修正程式交易模型
  4. 可以作為主觀交易的強大輔助分析

PYTHON支援所有作業系統

PYTHON 可以在多種作業系統運行, 常見的 Windows, Mac, Linux 均可以執行,甚至在手機的 IOS 及 Android 系統都可以!

課程查詢

☎ 查詢熱線/WhatsApp: 6581 2843

課程時間表

horizontal scrolling

即將推出

PYTHON 在程式交易的運用

課程由淺入深,從 PYTHON 的基礎教起, 用大量的實戰內容,一步步帶你進入迷人的股票編程的世界!

futu api course outline

1. 富途 Open API 接駁 (6小時)

  • 證券商 API 介紹
  • 低頻分鐘級實時數據
    • 股票信息
    • 市場快照
    • 股票板块
    • 歷史K線
  • 高頻秒級實時數據
    • 實時股價
    • 市場擺盤 (Order Book)
    • 市場買賣隊列 (Market Tick)
    • 實時K線
    • 經紀隊列程式交易下單
      • 富途模擬交易環境
python course outline

2. PYTHON 編程語法 (9小時)

Python 是一門通用及最簡單易學的電腦編程語言,你可以運用 Python 指示電腦做任何重複性工作,例如數據採集、數據分析、API接駁、自動化辦公、圖像處理分析、甚至實現虛擬貨幣 (Bitcoin)、區塊鏈應用 (Blockchain)、人工智能等等,對你的工作和增長見識有莫大幫助!我們會為你打下穏固基礎,學成後你可以寫到各類型的電腦程式。

  • Anaconda 編程環境安裝
  • 變數運用
  • 基本運算符
  • 流程控制
  • 檔案處理
  • 模組匯入
  • 第三方函式庫安裝
data analysis course outline

3. PYTHON PANDAS 數據分析 (9小時)

Pandas 是一套非常有名的 Python 數據分析套件。有了它,你可以用短短數行至數十行的程式碼做到大量數據分析例如股票篩選、編寫自訂條件的訊號、繪圖等等。同時透過編程技巧,你可以處理極大量的資料,從數百MB到數百TB都能夠輕鬆應付!

  • 檔案匯入 (CSV、EXCEL、JSON、SAS、SPSS 等等)
  • 檔案匯入 (CSV、EXCEL、JSON、SAS、SPSS 等等)
  • 欄位選取、運算、條件篩選、空值處理、數值排序
  • 統計函數
  • 分組處理
  • 日期處理
  • 繪畫圖表
  • 巨量資料處理技巧
ta lib course outline

4. PYTHON TALIB 技術分析函數運用 (3小時)

TALIB 是一套前人寫好、現成的技術分析函數庫,包含超過150個現成技術分析函數,從簡單的移動平均、MACD、RSI、保力加通道,到複雜的陰陽燭形狀分析 (K-Line pattern matching) 都齊備。當然只用這些現成的技術分析函數並不足夠,實際上你可以把這些現成函數和你用PYTHON語法寫成的自訂條件互相結合使用。

  • SMA, EMA, WMA 移動平均
  • MACD
  • RSI 相對強弱指數
  • Bollinger Bands 保力加通道
  • 還有更多
real course outline

5. 實戰: 自訂條件股票訊號實作 (3小時)

我們會將前面學到的知識,將他們整合在一起,手把手跟大家制作實時股票現價監察器,並設定交易訊號分析,讓程式時刻為你監察好最理想的交易時機!

常見問題

核心引擎會提供什麼培訓?

我們提供最頂尖的技術培訓, 內容包括網頁開發及設計、電子科技、產品設計生產、網路行銷等。

我想報讀你們的課程,我應如何報名?

你可以直接在我們網頁上報名後,經下列方法付款:

(1) 信用卡
(2) 銀行入數 (需聯絡客服)
(3) ATM / e-banking 轉帳 (需聯絡客服)
(3) PayMe (需聯絡客服)

電話/WhatsApp:+852 65812843
或點擊右下角的通訊按鍵聯絡客服。

上課地點在那裡?

我們一般會在共享空間 The Wave / HKPC生產力促進局 上課。開課前的一星期我們導師會經電郵及WhatsApp通知你上課地點及注意事項。

我報了名,也交了錢,然後會怎麼?

你在線上付款後,將會收到報名確認和收據電郵。
然後課程前的一星期我們也會電郵或WhatsApp給你,通知你上課地點。請根據課程的日期和時間準時到我們學院上課。

我需要自備手提電腦來上課嗎?

是的,學員需要自備電腦。我們場地亦有少量電腦可供學員使用,請提前向我們的客服確認,以確認是否還有剩餘的借用名額。

我若突然有事不能上課,應該怎麼辦?

請致電我們。我們可安排補堂,但前提是其他課堂有位。我們亦會錄影課堂,供你進趕進度。

你們提供學校/公司培訓嗎?

會。請電郵至 hello@coreenginepro.com 或致電/WhatsApp +852 65812843 查詢。

活動圖片

1
WhatsApp Image 2019 10 15 at 11.57.07 PM
4
3
5
DSC00262